Финансовые вычисления, Теория и практика, Мелкумов Я.С., 2002.

Владелец капитала, предоставляя его на определенное время в долг, рассчитывает на получение дохода от этой сделки. Размер ожидаемого дохода зависит от трех факторов: от величины капитала, предоставляемого в кредит, от срока, на который предоставлен кредит, и от величины ссудного процента или, иначе, процентной ставки.

1.2. Вычисление наращенных сумм на основе простых процентных ставок 6

1.3. Вычисление наращенных сумм на основе простых учетных ставок 11

1.4. Процентные вычисления с использованием постоянного делителя (дивизора) 12

1.5. Вычисления с использованием основной пропорциональной зависимости 14

1.9. Математическое дисконтирование. Определение уровня процентной ставки и продолжительности ссуды 28

1.11. Определение сроков ссуды, величин простых процентных и учетных ставок 34

2.1. Вычисление наращенной суммы на основе сложных декурсивных процентов 37

2.2. Вычисление наращенной суммы на основе сложных антисипативных процентов 44

2.3. Дисконтирование по сложной процентной ставке 46

2.5. Сравнение множителей наращения и дисконтирования 52

Глава III. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК

3.4. Общий случай изменения условий коммерческих сделок 83

4.5. Определение параметров других видов рентных платежей 109

6.2. Переменные ренты с постоянным абсолютным и относительным изменением ее членов 129

Глава VII. ПОГАШЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ

7.1. Среднесрочные и долгосрочные кредиты. Основные понятия 135

7.3. Погашение займа равными выплатами основного долга 143

7.4. Погашение займа переменными выплатами основного долга 145

Глава VIII. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Доходность как показатель эффективности финансовой операции 169

8.2. Расчет ставки полной доходности при ссудных и учетных операциях с удержанием комиссионных 171

8.3. Выбор оптимальных условий в коммерческих контрактах 174

8.4. Предельные значения параметров коммерческих контрактов 181

Глава IX. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛИГАЦИИ И АКЦИИ

9.1. Основные характеристики облигаций и методы их расчета 192

9.5. Анализ влияния факторов на оценочные показатели облигации 216

9.6. Погашение и измерение стоимости облигационного займа 218

Глава X. ФОРФЕЙТИНГ - ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

11.1. Принципы принятия инвестиционных решений и оценка денежных потоков 249

11.2. Метод расчета чистого приведенного эффекта (дохода) 253

11.4. Определение внутренней нормы доходности инвестиционных проектов 264

11.5. Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиций 267

11.7. Анализ эффективности инвестиционных проектов в условиях инфляции 273

11.8. Риск и планирование инвестиционных проектов 276

11.10. Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов 290

11.11. Определение стримости инвестиционных ресурсов 294

12.6. Разновидности кассовых и форвардных сделок 314

13.2. Построение единовременных нетто-ставок по страхованию жизни и на случай смерти 318

13.3. Расчет нетто-ставок по коммутационным числам 325

13.4. Расчет годичных нетто-ставки и брутто-ставки 329

Приложение 2 МНОЖИТЕЛИ НАРАЩЕНИЯ (СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ) 334

Приложение 3 ДИСКОНТНЫЕ МНОЖИТЕЛИ (СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ) 342

Приложение 4 КОЭФФИЦИЕНТЫ НАРАЩЕНИЯ ГОДОВОЙ РЕНТЫ 350

Приложение 5 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ РЕНТЫ 358

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате и читать: